Flytte Gjennomsnittet In Vare Marked

Flytte gjennomsnitt - Enkle og eksponentielle flytende gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell introduksjon Flytte gjennomsnitt øker prisdataene for å danne en trend-indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for denne tøysen, beveger bevegelige gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands. MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Here039s et diagram med både en SMA og en EMA på den: Simple Moving Average Calculation Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs dividert med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir droppet da nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnittet dekker de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet (11) og legger til det nye datapunktet (16). Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet (12) og legge til det nye datapunktet (17). I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Legg merke til at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det bevegelige gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de foregående fire dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet går til lag. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode039s EMA i den første beregningen. For det andre, beregne vektingsmultiplikatoren. Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt. Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. Et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt bruker en 18,18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18.18 EMA. En 20-årig EMA gjelder en vei på 9,52 til den siste prisen (2 (201) .0952). Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode. Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi verdien som EMA039-parameteren: Nedenfor er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en 10- dag eksponentiell glidende gjennomsnitt for Intel. Enkle bevegelige gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien (22,22) i den første beregningen. Etter den første beregningen tar den normale formelen over. Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, blir dens virkelige verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere. Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å forsvinne. StockCharts går tilbake minst 250 perioder (vanligvis mye lenger) for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren Jo lengre det bevegelige gjennomsnittet, desto mer lagret. Et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter at prisene svinger. Kortflytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre seg. I motsetning til dette, inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å forandre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å bytte kurs. Tabellen over viser SampP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere. Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Enkel vs eksponentiell flytende gjennomsnitt Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor siste priser - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle bevegelige gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Flytte gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA. EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengder og tidsrammer Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kortvarige gjennomsnitt (5-20 perioder) passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange diagrammer bruker de 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen. Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å beregne. Man lagde bare tallene og flyttet desimaltegnet. Trend Identification De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som nevnt ovenfor er preferansen avhengig av hver enkelt person. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser. Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrend. Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M (MMM) med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnittsverdier fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008. Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de oppstår (i beste fall) eller etter at de oppstår (i verste fall). MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50. Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene. John Murphy kaller dette den dobbelte crossover-metoden. Dobbeltoverganger innebærer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et kystovergang skjer når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er også kjent som et gyldent kors. Et bearish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er kjent som et dødt kryss. Flytte gjennomsnittsoverganger gir relativt sent signaler. Tross alt har systemet to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er lagringen i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar tak. Imidlertid vil et glidende gjennombruddssystem produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt tredelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Tabellen over viser Home Depot (HD) med en 10-dagers EMA (grønn prikket linje) og 50-dagers EMA (rød linje). Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober (1), men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av november (2). Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i januar (3) skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere (4). Etter tre dårlige signaler forløste det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20. Det er to takeaways her. For det første er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal flytte over 50-dagers EMA med en viss mengde før du handler. For det andre kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD (10,50,1) vil vise en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponensielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillatoren (PPO) kan brukes på samme måte som prosentandeler. Vær oppmerksom på at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle (ORCL) med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD (50,200,1). Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 12-årig periode. De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler. En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang jobber glidende gjennomsnittsoverganger godt når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverskridelser Flytte gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittet. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish prisoverganger bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Åpenbart vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric (EMR) med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Aksjen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene flyttet raskt over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler (grønne piler) i harmoni med større opptrinn. MACD (1,50,1) vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs. MACD (1,50,1) er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. Et langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger under forskudd. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøt, virket det 200-dagers glidende gjennomsnittet som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakte støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Konklusjoner Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Don039t forventer å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy. Chartister kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til bevegelige gjennomsnitt til StockCharts-diagrammer Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk. Med rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk. Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre (tidligere) eller høyre (fremtidige). Et negativt tall (-10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall (10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til høyre 10 perioder. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et glidende gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruke Flytte Gjennomsnitt med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner: Bullish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5 - dag EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Bearish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et fallende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bearish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Ytterligere studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper ved å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk analyse av de finansielle markedene John Murphy De øverste tekniske indikatorene for råvarer Investering Det primære motivet for enhver næringsdrivende. investor eller spekulant er å gjøre handel så lønnsom som mulig. Primært to teknikker, grunnleggende analyse og teknisk analyse. er ansatt for å kjøpe, selge eller holde beslutninger. Teknikken til grunnleggende analyse antas å være ideell for investeringer som involverer en lengre tidsperiode. Det er mer forskningsbasert, det studerer etterspørselsforsyningssituasjoner, økonomisk politikk og økonomi som beslutningskriterier. Teknisk analyse blir ofte brukt av handelsfolk, slik det er hensiktsmessig for kortvarig dom i markedene - nemlig å bestemme en rask kjøp og salg, inn - og utgangspunkter. etc. Det er billedlig det analyserer tidligere prismønstre, trender og volum for å lage diagrammer for å bestemme fremtidig bevegelse. Disse teknikkene kan brukes til handel alle aktivaklasser som strekker seg fra lager til råvarer. I denne artikkelen vil vi konsentrere oss om varer, som inkluderer ting som kakao, kaffe, kobber, mais, bomull, råolje. feeder storfe, gull, fyringsolje, levende storfe, tømmer, naturgass, havre, appelsinjuice, platina, svinekjøtt. grov ris, sølv, soyabønner, sukker etc. Identifisering av markedet De mest populære indikatorene for varehandel faller under kategorien momentumindikatorer, som følger det pålitelige ordtaket for alle handelsmenn, kjøper lavt og selger høyt. Disse momentumindikatorene deles videre inn i oscillatorer og trend-indikatorer. Traders må først identifisere markedet, det vil si om markedet trender eller strekker seg før man bruker noen av disse indikatorene. Dette er viktig fordi trend-indikatorene ikke fungerer bra i et varierende marked på samme måte, oscillatorer har en tendens til å være misvisende i et trendende marked. La oss se på noen av disse indikatorene som anses velegnet for varehandel. En av de enkleste og mest brukte indikatorene i teknisk analyse er det bevegelige gjennomsnittet (MA) som er gjennomsnittsprisen over en spesifisert periode for en vare eller lager. For eksempel vil en 5-periode MA være gjennomsnittet av sluttkursene de siste 5 dagene, inkludert den nåværende perioden. Når denne indikatoren brukes intradag, er beregningen basert på gjeldende prisdata i stedet for sluttkurs. MA har en tendens til å jevne ut den tilfeldige prisbevegelsen for å få fram de skjulte trendene. Det er en forsinkende indikator og brukes til å observere prismønstre. Et kjøpesignal genereres når prisen krysser over MA fra under (hausse sentimenter), mens når prisen faller under den fra oven, er det tegn på bearish sentimenter derav et salgssignal. MA er jevnere og mindre følsomme i lang tid i forhold til kort tidsperiode. Kryssovergangen med et kortsiktig glidende gjennomsnitt over en lengre periode, MA, tyder på en oppgang. Det er mange versjoner av MA som er mer utførlige som eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA), volumjustert glidende gjennomsnitt, lineært vektet glidende gjennomsnitt, etc. MA er ikke egnet for et varierende marked, da det har en tendens til å generere falske signaler på grunn av at prisene beveger seg frem og tilbake. Husk at skråningen av MA reflekterer retningen av trenden. Jo brattere MA, bevegelsen er momentum som støtter trenden, mens et flattende MA er et advarselssignal, da det kan være en trend reversering på grunn av reduksjon i momentum. Den blå linjen viser 9-dagers MA, mens den røde linjen er 20-dagers glidende gjennomsnitt og 40-dagers MA er avbildet av den grønne linjen. Blant disse er 40-dagers MA det smidigeste og minst flyktige mens 9-dagers MA viser maksimal bevegelse med 20-dagers MA mellom dem. Flyttende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) Flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens populært kjent med akroniet MACD er en vanlig og effektiv indikator utviklet av Gerald Appel. Det er en trend som følger momentumindikator som bruker bevegelige gjennomsnitt (MA) eller eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) for beregninger. Vanligvis beregnes MACD som 12-dagers EMA minus 26-dagers EMA. Den 9-dagers EMA av MACD kalles signallinjen og hjelper til med å identifisere svinger. Et bullish signal genereres når MACD er en positiv verdi som den kortere perioden EMA er høyere (sterkere) enn den lengre perioden EMA. Dette betyr økning i oppadgående momentum, men når verdien begynner å synke, viser den tap i momentum. På samme måte er en negativ MACD-verdi indikativ for en bearish situasjon, og hvis dette pleier å øke ytterligere, antyder det en økning i nedadgående momentum. Hvis negativ MACD-verdi avtar, signaliserer den at nedtrenden taper sin momentum. Det er flere tolkninger på bevegelsen av disse linjene som kryss over et bullish kryssoverfall er signalert når MACD krysser over signallinjen i en oppadgående retning. (Videre lesing: Utforske oscillatorer og indikatorer: MACD). I diagrammet er MACD representert av oransje linjen mens signallinjen er lilla. MACD-histogrammet (lys grønne stenger) er forskjellen mellom MACD-linjen og signallinjen. MACD-histogrammet er tegnet på midtlinjen og representerer forskjellen mellom MACD-linjen og signallinjen vist ved stolper. Når histogrammet er positivt (over midtlinjen), gir det ut bullish signaler som MACD-linjen ligger over signallinjen. Relativstyrkeindeksen (RSI) er en populær og en enkel å bruke teknisk momentumindikator. Den forsøker å bestemme overkjøpt og oversoldnivå i et marked på en skala fra 0 til 100, og dermed indikere om markedet har toppet eller bunnet. Ifølge denne indikatoren vurderes markedene overkjøpt over 70 og oversold under 30, men handelsmenn bruker sin desertjon om å sette sine foretrukne parametere. Bruken av en 14-dagers RSI ble anbefalt av Welles Wilder, men overtid, 9-dagers RSI (handel kort syklus) og 25-dagers RSI (mellomliggende syklus) har blitt populær. De populære måtene å bruke RSI er å lete etter divergens og svikt i tillegg til overkjøp og oversold signaler. Divergens oppstår i situasjoner der aktiva gjør en ny høy mens RSI ikke klarer å bevege seg utover det forrige høye, dette signaliserer en forestående reversering. Videre hvis RSI synker under sin tidligere (siste) lave, er en bekreftelse på den forestående reverseringen gitt av sviktet. For å få mer nøyaktige resultater, vær oppmerksom på et trendmarked eller et varierende marked siden RSI-divergensen ikke er god nok indikator i tilfelle et trendmarked. RSI er veldig nyttig spesielt når det brukes komplementært til andre indikatorer. (Se: Utforsking av oscillatorer og indikatorer: RSI) George Lane baserte den stokastiske indikatoren på observasjonen at hvis prisene har vært vitne til en uptrend i løpet av dagen, vil sluttkursen tendens til å slå seg ned i nærheten av den øvre enden av det siste prisklasse mens hvis prisene har gått ned, har sluttkursen en tendens til å komme nærmere den nedre enden av prisklassen. Indikatoren måler sammenhengen mellom eiendomsprisens sluttkurs og prisintervallet over en angitt tidsperiode. Den stokastiske oscillatoren inneholder to linjer. Den første linjen er K som sammenligner sluttkursen den siste prisklassen. Den andre linjen er D (signallinjen) som er en jevn form av K-verdi og anses å være viktigere blant de to. Hovedsignalet som dannes av denne oscillatoren er når K-linjen krysser D-linjen. Et bullish signal dannes når K bryter gjennom D i en oppadgående retning. Et bearish signal dannes når K faller gjennom D i en nedadgående retning. I tillegg hjelper divergens også med å identifisere reverseringer. Formen til en stokastisk bunn og topp fungerer også som en god indikator. Si for eksempel, en dyp og bred bunn indikerer at bjørnene er sterke og enhver rally på et slikt punkt kan være svak og kortvarig. Et diagram med K og D er kjent som Slow Stochastic. Den stokastiske indikatoren er en av de gode indikatorene som kan bestrides best med RSI blant andre. (Se: Utforske Oscillatorer og Indikatorer: Stokastisk Oscillator) Bollinger Band ble utviklet på 1980-tallet av John Bollinger. De er en god indikator for å måle overkjøpte og solgte forhold i markedet. Bollinger Bands er et sett med tre linjer midtlinjen (trend) med en øvre linje (motstand) og en nedre linje (støtte). Når prisen på varen vurderes, er volatil, har bandene en tendens til å utvides, mens i tilfeller der prisene er avgrenset, er det sammentrekning. Bollinger Bands er nyttige for handelsfolk for å oppdage vendepunktene i et utvalgsbasert markedskjøp når prisen faller og treffer nedre bandet og selger når prisen stiger for å berøre øvre bånd. Men når markedene går inn i trenden, begynner indikatoren å gi falske signaler, spesielt hvis prisen beveger seg bort fra det området det handlet om. Blant annet er de ansett som egnet for lavfrekvent trend etterfølgende. (Se: Grunnleggende om Bollinger Bands) Det er mange andre tekniske indikatorer som er tilgjengelige for handelsmenn og å plukke de riktige er avgjørende. Sørg for at de er egnet til markedsforholdene, og de trendfylte indikatorene er egnet for å trene markeder mens oscillatorer passer godt i en rekke markedsforhold. Ved å bruke dem på motsatt måte kan det føre til misvisende og falske signaler som medfører tap. For de som er ny for å bruke teknisk analyse, start med enkle og enkle å bruke indikatorer. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Teknisk analyseverktøy 8211 Moving Average Crossover Tactics Mange handlere er avhengige av grunnleggende tekniske analyseverktøy En av de mest grunnleggende tekniske analyseverktøyene som handelsmenn starter med er den bevegelige gjennomsnittlige indikatoren. For noen uker siden presenterte jeg en kort opplæring om å utnytte den glidende gjennomsnittlige indikatoren for kortsiktig handel. Jeg demonstrerte de beste innstillingene og presenterte noen demonstrasjoner slik at handelsmenn kunne få en god følelse for å bruke dette grunnleggende analysverktøyet. I dag vil jeg utvide litt mer og presentere en veiledning om bruk av to bevegelige gjennomsnitt i stedet for bare en. Metoden kalles det bevegelige gjennomsnittlige crossover og it8217s sannsynligvis en av de første om ikke den første indikatoren som ble brukt til å opprette et handelssystem tiår tidligere. Hvis du ser på publikasjoner som går tilbake 50 år, spesielt de som fokuserer på varer, vil du se dobbeltflytende gjennomsnittlig crossover i handling. Disse indikatorene ble opprinnelig laget for Futures Traders Mange indikatorer som du vanligvis ser brukt til aksjer i dag, ble opprinnelig oppfunnet for varer og futures. Før 808217-aksjene var aksjemarkedet relativt stille og ikke viste for mye volatilitet, var det ingen kortsiktige handelsmenn å skape volatiliteten vi ser i dagens 8217-marked. Varemarkedene var alltid vesentlig mer volatile i det siste da aksjer. Det var derfor behov for indikatorer for å hjelpe handel med flyktige finansmarkeder. I denne dag og alder har aksjene blitt like volatile, om ikke mer volatile enn råvare - og terminkontrakter, så disse indikatorene ble vedtatt for aksjemarkedet. Faktisk er alle indikatorer som en gang ble brukt til råvarer og futures, brukt til aksjemarkedsanalyse. Slik bruker du Dual Moving Average Crossover Den Moving Average Crossover bruker to enkle, flytende gjennomsnittlige tidsrammer. Første tidsramme er 90 dager og den andre tidsrammen er 14 dager. Jeg finner at bruk av en kombinasjon av disse to tidsrammer gir en god blanding mellom korttidsrammen og den langsiktige tidsrammen. Den andre grunnen til at jeg bruker 90-dagers perioden, er fordi den konsekvent produserer de beste resultatene ut av alle bevegelige gjennomsnittlige tidsrammer som testes. 90-dagen er den langsomme linjen og 14-dagen er den raske linjen De største feilhandlerne Gjør det dobbelte glidende gjennomsnittlige crossover må brukes under de rette forholdene for å fungere skikkelig. Det er her det største problemet oppstår, de fleste handelsfolk bruker ikke det dobbelte glidende gjennomsnittsovergangen i riktig markedsmiljø. Jeg har sett mange ganger når handelsmenn bruker bevegelige gjennomsnittlige indikatorer når markeder er flate og trend mindre, og jeg har sett mange handelsmenn bruke disse indikatorene når markeder er omskoling. Dette er ikke hva disse indikatorene var designet for, og hvis du bruker dem under feil markedsforhold, vil du aldri innse den sanne fordelen med disse fantastiske handelsverktøyene. Påfør Crossover etter at en reversering oppstod Den beste tiden og den eneste gangen jeg bruker den bevegelige gjennomsnittlige crossover er etter at en bestemt aksje eller annet marked har bunnet ut og reversert retning eller har toppet og begynner allerede å komme ned igjen. La meg vise deg noen grunnleggende eksempler, slik at du kan få en ide om hvilken type markedsmiljø I8217m snakker om. Apple Ended Strong Uptrend og Begynte En Down Trend Her er et annet eksempel på en aksje som er klart reverserende retning. De fleste reverseringer kan ta alt fra 1 til 4 måneder. Jo lengre konsolideringsperioden før reversering av trend, desto bedre blir oddset trenden din. Jo lenger lager konsoliderer jo bedre trenden etterpå Ofte vil du se et lignende mønster som utvikles i en sektor. I dette tilfellet går flere gullbeholdere og selve varen gjennom et lignende mønster som vi snakker. Ta en titt på noen forskjellige gullbeholdninger eller selve varen, og du vil se samme type handelsmønster over hele linja. Langsiktig visning av trendovergang ved hjelp av den flytende gjennomsnittsovergangen korrekt Når du har funnet en aksje eller et marked som har reversert retning, må du vente på et bekreftelsessignal før markedsinngangen. Du må vente på at markedet skal handle helt utenom det 14 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Hvis du skal ta lange handler, må markedet handle helt over det 14 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Du vil legge inn en MOC (marked på tett) rekkefølge noen få minutter før den avsluttende klokken antar at ingen del av aksjen eller andre markeder har rørt det 14 dagers enkle glidende gjennomsnittet den dagen. Hvis markedet kommer ned og handler innen gjennomsnittet, blir handelen nullstillet, og du må vente på en annen dag at markedet handler helt over det 14 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Handel er initiert etter crossover - og markedshandel over begge gjennomsnitt. Her er et eksempel på kortsiden. Du må være veldig tålmodig og disiplinert når du handler crossovers. Legg merke til at vi kunne ha gått inn tidligere, men vi venter til 14 dagers glidende gjennomsnitt er under 90 dagers glidende gjennomsnitt og aksjemarkedet helt under 14 dagers glidende gjennomsnitt også. Innføringen er nær den første linjen for å handle fullstendig under begge flytteverdier. Ting å huske på. Flyttende gjennomsnittsovergang er et av de beste tekniske analyseverktøyene når det brukes riktig. Husk alltid å vente på markedsendringer før du bruker denne indikatoren. Husk også å endre innstillingen på det langsomme glidende gjennomsnittet til 90 bar og på det raske glidende gjennomsnittet til 14 barer. Neste gang vil jeg vise deg hvordan du bruker det bevegelige gjennomsnittlige crossover for å gå ut av markeder og hvordan du legger stoppet ditt på strategiske nivåer. That8217s det for dag8217s opplæring. Av Roger Scott Senior Trainer Market GeeksTechnical Indicators and Commodities Tekniske indikatorer er tilleggsverktøy brukt av teknikeren for å utvikle råvareprisprognoser. I denne delen vil du undersøke noen av de mer populære tekniske indikatorene som brukes til å supplere de grunnleggende analytiske verktøyene for støtte, motstand og trendlinjer. Disse inkluderer flytende gjennomsnitt og oscillatorer. Det bevegelige gjennomsnittet er en trend-indikator som er enkel å konstruere og en av de mest brukte mekaniske trendene som følger med. Et glidende gjennomsnitt, som navnet antyder, representerer et gjennomsnitt av en bestemt datatype som beveger seg gjennom tiden. Den vanligste måten å beregne glidende gjennomsnitt er å jobbe fra de siste 10 dagene av sluttkursene. Hver dag legges den siste lukkedagen (dag 11) til summen, og den eldste lukkedagen (dag 1) trekkes fra. Den nye summen deles deretter av totalt antall dager (10) og det resulterende gjennomsnittet beregnes. Formålet med det bevegelige gjennomsnittet er å følge utviklingen i en prisutvikling. Det glidende gjennomsnittet er en utjevningsenhet. Gjennom gjennomsnittlig data produseres en jevnere linje, noe som gjør det mye enklere å se den underliggende trenden. Beslutningen om hvilken tidsperiode som skal inkluderes (10 dager, 30 dager, 40 dager) samt typen av diagram (daglig, ukentlig eller månedlig) er en subjektiv som du må gjøre for deg selv. Hvis en kortere tidsperiode brukes (dvs. 10 dagers glidende gjennomsnitt), vil den resulterende trendlinjen vise en større grad av trendvariasjon enn et lengre siktende glidende gjennomsnitt, slik at den underliggende trenden kan være vanskeligere å bestemme. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er ansatt (dvs. 40 dagers glidende gjennomsnitt) vil tidsforsinkelsen mellom transformasjonen fra en opptrend til en downtrend bli forsinket lenge etter at prisendringen er på vei. På enkelte markeder er det mer fordelaktig å bruke et kortere sikt glidende gjennomsnitt, og i andre viser et lengre siktmiddel å være mer nyttig. Vanligvis brukes sluttkursen til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, men også åpning, høy, lav og midtpunkt for handelsverdiene kan også velges. Flere typer bevegelige gjennomsnitt kan beregnes. Noen analytikere mener at en tyngre vekting skal gis til de nyeste dataene, og i et forsøk på å rette opp dette problemet, konstruere andre typer flytende avenges, som det lineært vektede og eksponensielt glattede glidende gjennomsnittet. Den vanligste søknaden er det enkle glidende gjennomsnittet som diskutert ovenfor. I et enkelt glidende gjennomsnitt får hver dags pris lik vekt. Det bevegelige gjennomsnittet er tegnet på linjediagrammet på toppen av den aktuelle handelsdagen og sammen med den dagens prishandling. Når den daglige sluttkursen beveger seg over flytende hev, genereres et kjøpesignal. Når den daglige sluttkursen beveger seg under glidende gjennomsnitt, genereres et salgssignal. Hvis et veldig korttidsgennemgangsnivå er ansatt, vil mange kryssoverføringer forekomme slik at næringsdrivende kan bli utsatt for mange falske signaler og høyere provisjonskostnader for handel. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er brukt, kan det være for langsomt å svare på en endring i trenden, og forsinker mye av fortjenestepotensialet. En kortere periode med flytende heving fungerer best i et sidelengs trendmarked, slik at næringsdrivende kan fange flere av de kortere svingene. En lengre bevegelig heving fungerer best i trending markeder, slik at næringsdrivende kan holde trenden og minimere sjansen for å bli fanget i kortsiktige rettelser. Den riktige tilnærmingen er å bruke et kortere gjennomsnitt i ikke-trendingperioder og et lengre gjennomsnitt i trender. Flytte gjennomsnitt er trend etter systemer som ikke har prognostiseringsmuligheter. De brukes kun til å hjelpe til med å identifisere den underliggende trenden og som et hjelpemiddel for å komme inn og ut av markedet. En av de største fordelene ved å bruke et glidende gjennomsnitt er at det i naturen følger trenden og ved å velge en passende tidsperiode, tillater overskudd å løpe og tapene skal kuttes ned. Dette systemet fungerer best når markeder er trending. Under hakkede eller sidelengs markeder vil en ikke-trending metode som en oscillator gi bedre resultater. En oscillator er et ekstremt nyttig verktøy som gir den tekniske handelsmannen muligheten til å handle med ikke-trending markeder hvor prisene svinger i horisontale bånd av støtte og motstand. I denne situasjonen trender trenden etter systemer som det bevegelige gjennomsnittet ikke tilfredsstillende, så mange falske signaler genereres. Oscillatoren kan også brukes til å gi teknikken en advarsel om kortsiktige markedsekstrakter, ofte referert til som overkjøpte og oversolgte forhold. Oscillatorer gir en advarsel om at en trend mister momentum før situasjonen blir tydelig i prishandlingen som refereres til som divergens. Som det er tilfellet med andre typer tekniske verktøy, er det tider når oscillatorer er mer nyttige enn andre og de er ikke ufeilbare. Konseptet av momentum er den mest grunnleggende anvendelsen av oscillatoranalyse. Momentum måler prisendringstakten ved å kontinuerlig ta prisforskjeller for et fast tidsintervall. Formelen for momentum er: Hvor C er dagens marked, og Cx er nær x dager før. For å bygge en 10-dagers momentlinje trekkes dagens sluttkurs fra sluttkursen for 10 dager siden. Hvis den siste sluttkursen er lavere enn sluttkursen 10 dager før, genereres et negativt tall. Omvendt dersom dagens sluttkurs er høyere enn sluttkursen for 10 dager siden, vil det bli generert et positivt tall. Disse verdiene er så plottet på toppen eller bunnen av linjediagrammet med en horisontal nulllinje i midten. Som med den flytende høyden, kan antall dager valgt for å beregne oscillatoren variere, med kortere sikt-oscillatorer (5 dager) som produserer en mer sensitiv linje med mer uttalt svingninger. En lengre sikt-oscillator (20 dager) gir en jevnere linje der oscillatorsvingninger er mindre uttalt. Ved å tegne prisforskjeller over en fast tidsperiode studerer teknikeren kursendringer i prisutviklingen. Hvis prisene stiger og momentumlinjen er over null og stigende, vil en akselererende opptrend være på plass. Hvis momentlinjen begynner å flate ut, indikerer frekvensen som sent at opptrenden har avgitt og gir teknikken en ledende indikasjon på at opptrenden kan komme til en slutt. På grunn av arten av konstruksjonen vil momentumlinjen alltid føre prisaksjonen. Det vil føre til forskyvning eller tilbakegang av prisene med noen få dager, og vil da avta mens den nåværende prisutviklingen fortsatt er i kraft før du går i motsatt retning ettersom prisene begynner å avvike. Den mest fulgte momentum-oscillatoren i teknisk analyse er Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Formelen for RSI er som følger: RSI er tegnet på en graf med en vertikal skala fra null til hundre, med fremhevede horisontale linjer trukket med skalerte verdier på 30 og 70. Den horisontale aksen tilsvarer tidslinjen på linjen diagram. Fortolkning av RSI er todelt. Først er områdene på diagrammet over sytti og under tretti, kritiske områder for teknikeren. Når indikatoren ligger i området over 70, sies markedet å være overkjøpt. Når indikatoren er i området under 30, sies markedet å bli solgt. Disse vilkårene refererer til en markedstilstand der prisene har gått for altfor raskt, slik at teknikeren kan forvente en korreksjon skal finne sted før markedet gjenopptar sin trend. En av de mest verdifulle måtene å benytte en oscillator på er å se etter en divergens. En divergens beskriver en situasjon når utviklingen av oscillatoren beveger seg i en annen retning enn den rådende prisutviklingen. I en uptrend oppstår divergens når prisene fortsetter å stige, men oscillatoren klarer ikke å bekrefte prisflyttet til nye høyder. Dette gir ofte en tidlig varsel om en mulig prisfall og kalles bearish eller negativ divergens. I en downtrend, hvis oscillatoren ikke klarer å bekrefte en ny lav prisutvikling, eksisterer det en positiv eller bullish divergens, som advarer om et potensielt prisforskudd. Et viktig krav til divergensanalyse er at divergensen skal finne sted i nærheten av oscillator-ekstremer på henholdsvis 70 og 30. Ulike diagrammønstre vises på RSI-indikatoren, samt støtte - og motstandsnivåer. Trendlinjeanalyse kan da brukes til å oppdage endringer i trenden til RSI. Prosessen med å oppdatere RSI på daglig basis blir sterkt tilrettelagt ved å få tilgang til tekniske analyseprogrammer på en personlig datamaskin for å utføre beregningene og plotte indikatoren på stolpediagrammet.