Ichimoku Cloud Trading Strategi Ichimoku Cloud Trading Strategy Introduksjon Selv om navnet tilsier en sky, er Ichimoku Cloud virkelig et sett med indikatorer designet som et frittstående handelssystem. Disse indikatorene kan brukes til å identifisere støtte og motstand, bestemme trendretning og generere handelssignaler. Ichimoku Kinko Hyo, som er det fulle navnet, oversetter til et likestillingsdiagram. Med en titt kan kartleggere identifisere trenden og se etter potensielle signaler innen denne trenden. Definere indikatorene Det er fem linjer på Ichimoku Cloud-diagrammet til enhver tid, så la oss se på indikatorene før du ser på strategi i dybde. Se vår ChartSchool for en detaljert artikkel om Ichimoku Cloud. Det japanske navnet vises først og den engelske ekvivalenten vises da i parentes. Denne artikkelen vil bruke engelske ekvivalenter. Tenkan-sen (Konverteringslinje): (9-periode høy 9-periode lav) 2)) ltbgt På et daglig kart er denne linjen midtpunktet for det 9-dagers høye lavspekteret, som er nesten to uker. Kijun-sen (Base Line): (26-periode høy 26-periode lav) 2)) ltbgt På et daglig kart er denne linjen midtpunktet på det 26-dagers høye lavspekteret, som er nesten en måned. Senkou Span A (ledende span A): (Baseline for konverteringslinje) 2)) ltbgt Dette er midtpunktet mellom konverteringslinjen og basislinjen. Den ledende span A danner en av de to skygrensene. Det refereres til som Ledende fordi det er tegnet 26 perioder i fremtiden og danner den raskere Cloud-grensen. Senkou Span B (ledende span B): (52-periode høy 52-periode lav) 2)) ltbgt På det daglige diagrammet er denne linjen midtpunktet på det 52-dagers høye lavspekteret, noe som er litt mindre enn 3 måneder. Standardberegningsinnstillingen er 52 perioder, men kan justeres. Denne verdien er plottet 26 perioder i fremtiden, og danner den langsommere skygrensen. Kartleggere bruker den faktiske skyen til å identifisere den generelle trenden og etablere en handelsforspenning. Når en trading bias er opprettet, vil chartist vente på en korreksjon når prisene går over baselinjen (rød linje). Et faktisk signal utløser når prisene krysser konverteringslinjen (blå linje) for å signalere en slutt på korrigeringen. Denne handelsstrategien vil stille tre kriterier for et bullish signal. For det første er handelskompetansen bullish når prisene er over den laveste linjen i skyen. Med andre ord, prisene er enten over skyen eller forbli over skystøtte. For det andre beveger prisen seg under basislinjen for å signalere en tilbaketrekking og forbedre risikobeløpet for nye lange stillinger. For det tredje, et bullish signal utløser når prisene reverserer og beveger seg over konverteringslinjen. Som du kan se, vil de tre kriteriene ikke bli oppfylt på bare en dag. Det er en pecking rekkefølge til prosessen. For det første er trenden bullish som definert av skyen. For det andre trekker aksjen tilbake med et trekk under Base Line. For det tredje slår aksjen tilbake med et trekk over konverteringslinjen. Prisen er over den laveste linjen i skyen (bullish bias) Prisen beveger seg under basislinjen (pullback) Prisbevegelser over konverteringslinjen (opp tur) Det er også tre kriterier for et bearish signal. For det første er handelsforspenningen bearish når prisene ligger under skyens høyeste linje. Dette betyr at prisen er enten under skyen eller har ennå ikke gått over skyens motstand. For det andre beveger prisen over baseline for å signalere en sprette i en større nedgang. For det tredje, et bearish signal utløser når prisene reverserer og beveger seg under konverteringslinjen. Prisen er under skyens høyeste linje (bearish bias) Pris beveger seg over Base Line (sprett) Prisen beveger seg under konverteringslinjen (nedtur) Handelseksempel Eksemplene nedenfor viser Sandisk (SNDK) med fem forskjellige handelsforskjeller over tolv måneders periode. Selv om aksjene gikk ned fra januar 2011 til august 2011, skiftet handelsforstyrrelsen tre ganger fra januar til juni (blå boks). Signaler 1 og 2 resulterte i whipsaws fordi SNDK ikke holdt skyen. Handelsforstyrrelsen kan ofte forandres for volatile aksjer fordi skyen er basert på forsinkende indikatorer. En relativt sterk trend er nødvendig for å opprettholde en handelspartiskhet. Prisene forblir over den nedre skylinjen under en sterk opptreden og under den øvre skylinjen under en sterk nedtur. Handelsforstyrrelsen skiftet til bearish i begynnelsen av juni og forblev bearish da en sterk tilbakegang utviklet seg. Det var to salgssignaler i denne perioden. Signal 3 resulterte i en whipsaw, men Signal 4 gikk foran en kraftig nedgang. Etter en kraftig reversering i august ble handelsforstyrrelsen sterkt bullish med oppadgående utbrudd i september og ble fortsatt bullish etter hvert som forskuddet ble utvidet. Den første tilbakekallingen ga et kjøpssignal (5) med en dukkert under baselinjen (rød) og påfølgende flytt over konverteringslinjen (blå). Det var to kjøpssignaler i konsolideringsperioden (6 amp 7). Chartister kan bruke volum for å bekrefte signaler, spesielt kjøpssignaler. Et kjøpssignal med ekspanderende volum ville bære mer vekt enn et kjøpssignal på lavt volum. Utvides volum viser sterk interesse, og dette øker sjansene for et bærekraftig fremskritt. Chartister må også vurdere en strategi for stopp, som kan være basert på indikatorer eller nøkkelnivåer på de faktiske prisdiagrammer. Den lave like før et kjøpssignal ville være logisk for et første stopp-tap etter et kjøpssignal. Den høye like før et salgssignal ville være logisk for et første stopp-tap etter et selgesignal. Når handelen er i gang og prisene beveger seg i en gunstig retning, bør kartleggere vurdere et etterspørselsavbrudd for å låse inn fortjenesten. Eksempelet ovenfor viser Novellus (NVLS) med parabolisk SAR for bakstopp. Indikatorvinduet viser gjennomsnittlig True Range (ATR), som kan brukes til å angi en stopp for volatilitetstypen. Noen forhandlere stopper to ATRer over dagens priser for lange stillinger og to ATRer over dagens priser på korte stillinger. Konklusjoner Dette Ichimoku Cloud-systemet gir chartister et middel for å identifisere handelspartnere, identifisere rettelser og vendepunkter. Skyen setter den generelle tonen og gir et lengre perspektiv på prisutviklingen. Konverteringslinjen (blå) er en relativt kort sikt indikator designet for å fange svinger tidlig. Å fange tiden tidlig vil forbedre risikobeløpet for bransjer. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over IBM med Ichimoku-handelsstrategien. Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. Ichimoku Kjøp Signal: Handelsstrategier og - modeller Handelsstrategier og - modeller Andre handelsstrategier CCI-korreksjon En strategi som bruker ukentlig CCI til å diktere handelspartnere og daglig CCI for å generere handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Utviklet av Larry Connors og Dave Landry, dette er en strategi som bruker overextended readings i CBOE Volatility Index (VIX) for å generere kjøp og salg signaler for SampP 500 Gap Trading Strategies Ulike strategier for handel basert på åpningspris gapene Ichimoku Cloud En strategi som bruker Ichimoku Cloud til å sette trading bias, identifisere korrigeringer og signal kortvarige vendepunkter Flytende Momentum En strategi som bruker en tre-trinns prosess for å identifisere trenden, vente på korrigeringer i den trenden og deretter identifisere reverseringer som signalerer en slutt på korrigeringen. Narrow Range Day NR7 Utviklet av Tony Crabel, Dagens strategiske trange rekkevidde ser etter sammentrekninger for å forutsi utvidelsesutvidelser. Forhåndsskanningskode inkludert som tilpasser denne strategien ved å legge til Aroon og CCI-kvalifiseringer Prosent Over 50-dagers SMA En strategi som bruker breddeindikatoren, prosent over 50-dagers glidende gjennomsnitt, for å definere tonen for det brede markedet og identifisere korreksjoner Pre - Holiday Effect Hvordan markedet har utført før store amerikanske helligdager og hvordan det kan påvirke handelsbeslutninger. RSI2 En oversikt over Larry Connors039 gjennomsnittlig reverseringsstrategi ved hjelp av 2-års RSI Faber039s sektorrotasjons tradingstrategi Basert på forskning fra Mebane Faber, kjøper denne sektorrotasjonsstrategien de beste resultatene, og gjenbalanser en gang i måneden. Seks måneders syklus MACD Utviklet av Sy Harding Denne strategien kombinerer seks måneders bull-bear syklus med MACD signaler for timing Stochastic Pop and Drop Utviklet av Jake Berstein og modifisert av David Steckler, bruker denne strategien gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) og stokastisk oscillator for å identifisere prispopper og breakouts Slope Prestasjonstendens Ved hjelp av skråindikatoren for å kvantifisere den langsiktige trenden og måle relativ ytelse for bruk i en handelsstrategi med de ni sektorene SPDRs Swing Charting Hva Swing Trading er, og hvordan det kan brukes til profitt under visse markedsforhold Trend Quantification and Asset Allocation Denne artikkelen viser diagrammer hvordan man definerer langsiktige trendomkastninger som en prosess ved å utjevne pr isdata med fire forskjellige prosentpris Oscillatorer. Chartister kan også bruke denne teknikken til å kvantifisere trendstyrke og fastslå kapitalfordelingTop 5 Populære handelsstrategier Denne artikkelen vil vise deg noen av de vanligste handelsstrategiene, og også hvordan du kan analysere fordeler og ulemper ved hver og en for å bestemme det beste for din personlig handelsstil. De fem toppstrategiene vi vil dekke er som følger: Breakouts er en av de vanligste teknikkene som brukes i markedet for handel. De består av å identifisere et nøkkelprisnivå og deretter kjøpe eller selge som prisen bryter det forhåndsbestemte nivået. Forventningen er at hvis prisen har nok kraft til å bryte nivået, vil det fortsette å bevege seg i den retningen. Konseptet med en breakout er relativt enkelt og krever en moderat forståelse av støtte og motstand. Når markedet trender og beveger seg sterkt i en retning, sikrer breakout trading at du aldri går glipp av flytten. Generelt brudd er brukt når markedet allerede er på eller i nærheten av ekstremt høye nedturer i den siste tiden. Forventningen er at prisen vil fortsette å bevege seg med trenden og faktisk bryte ekstremt høyt og fortsette. Med dette i tankene, for å effektivt ta handelen, trenger vi bare å legge inn en ordre rett over det høye eller like under det lave, slik at handelen automatisk kommer inn når prisen beveger seg. Disse kalles grenseordrer. Det er veldig viktig å unngå handelsbrudd når markedet ikke trender, fordi dette vil resultere i falske handler som medfører tap. Årsaken til tapene er at markedet ikke har fart for å fortsette bevegelsen utover de ekstreme høyder og nedturer. Når prisen treffer disse områdene, faller den vanligvis da tilbake i forrige rekkefølge, noe som resulterer i tap for handelsmenn som prøver å holde seg i retning av bevegelsen. Retracements Retracements krever et litt annet ferdighetssett og dreier seg om handelsmannen som identifiserer en klar retning for at prisen skal bevege seg inn og være trygg på at prisen vil fortsette å bevege seg inn. Denne strategien er basert på det faktum at etter hvert trekk i den forventede retningen, Prisen vil midlertidig reversere som handelsmenn tar fortjeneste og nybegynnere deltar forsøk på å handle i motsatt retning. Disse pullbacks eller retracements tilbyr faktisk profesjonelle handelsfolk med en mye bedre pris å komme inn i den opprinnelige retning like før fortsettelsen av flyttingen. Ved handel med omskoling blir også støtte og motstand brukt, som med break outs. Fundamentalanalyse er også avgjørende for denne typen handel. Når det første trekket har skjedd, vil handelsmenn være oppmerksomme på de ulike prisnivåene som allerede er overtrådt i det opprinnelige trekket. De legger særlig vekt på viktige nivåer av støtte og motstand og områder på prisdiagrammet som 00 nivåer. Dette er nivåene de vil se på å kjøpe eller selge fra senere. Retracements brukes kun av handelsmenn i tider når kortsiktige følelser endres av økonomiske hendelser og nyheter. Denne nyheten kan forårsake midlertidige sjokk på markedet, noe som resulterer i disse tilbakekallingene mot retningen til det opprinnelige trekket. De første grunnene til flyttingen kan fortsatt være på plass, men kortsiktige hendelser kan føre til at investorer blir nervøse og tar fortjeneste, noe som igjen fører til retracement. Fordi de opprinnelige forholdene forblir dette, tilbyr andre profesjonelle investorer muligheten til å komme tilbake til flyturen til en bedre pris, som de ofte gjør. Retracement trading er generelt ineffektiv når det ikke er noen klare grunnleggende grunner for flyttingen i utgangspunktet. Derfor, hvis du ser et stort trekk, men ikke kan identifisere en klar grunnleggende grunn til dette trekket, kan retningen endres raskt, og det som synes å være en retracement, kan faktisk vise seg å være et nytt trekk i motsatt retning. Dette vil resultere i tap for alle som prøver å handle i tråd med det opprinnelige trekket. Hvordan bygge en handelsstrategi Når det handles i markeder, er det ofte gunstig å ha en strategisk tilnærming. Mens konseptet med handel på hunches og lunger ndash og er lønnsomt å gjøre det, kan høres attraktivt i praksis, er det mye vanskeligere og langt mindre sannsynlig enn om man hadde en formell tilnærming som de ser ut til å spekulere i markeder. Det er mange måter å gjøre dette på. Denne artikkelen vil gå gjennom de primære områdene som handelsmenn vil se etter når de bygger sine strategier. Før strategien er opprettet, må handelsmannen først bestemme hvilken markedsforhold de ser ut til å benytte seg av. I den første delen av vår Hvordan bygge en strategiserie. vi så nærmere på dette emnet. Og som vi så, vil markedene vise 3 primære forhold: Trend, Range og Breakout (som vist på illustrasjonen nedenfor). Laget med MarketscopeTrading Station Hvert av disse markedsforholdene kan utvise markert forskjellige toner. Rangene kan vanligvis foregå i rolige markeder. Støtten og motstanden som definerer områder blir ødelagt når prisen bryter ut, ofte fra en eller annen form for nyheter eller stimuli. Breakouts kan være rask og rasende, kjører raskt til en handelsmann stopper eller begrenser. Breakouts kan være ekstremt volatile, og som sådan må disse strategiene bygges annerledes enn rekkevidde eller trendstrategier i forhold til penger og risikostyring. Når en bias har begynt å sette seg i markedet, kan langsiktige trender utvikle seg. Igjen er dette en unik betingelse som krever en annen tilnærming enn rekkevidde eller trendmarkeder. Når en næringsdrivende har bestemt seg for hvilken markedsforhold de ønsker å bygge sin strategi for, må de da bestemme hvilke tidsrammer de vil analysere og utføre sine handler på. I tidsrammer for handel. vi utforsket de mer vanlige intervjuene som handelsmenn kanskje vil undersøke basert på ønsket holdetider. Vi gikk videre for å utforske begrepet Multiple Time Frame Analysis. der handelsmenn kan bruke et langsiktig diagram for å måle de generelle trender eller følelser som kan eksistere i et valutapar og deretter bruke et kortere diagram for å få et mer granulært utseende når de går inn i handelen. Flere tidsrammeanalyseintervaller utarbeidet av James Stanley Entering the Trade Det neste trinnet i å bygge en strategi er å begynne å designe hvordan handelsmannen kommer inn i bransjer. Som vi så på i Grading Market Conditions. Støtte og motstand kan definere områder, og dermed definere breakouts, samtidig som det gir litt hjelp med risikostyring i trendbaserte strategier. EURUSD interagerer med 1.30-nivåetCreated with MarketscopeTrading Station Etter at en næringsdrivende har bestemt seg for metoder for støtte og motstand som skal utnyttes i strategien, må de finne en måte å rangere styrken av prisbevegelser på. I Hvordan bygge en strategi, del 4: Gradering Trends. vi bundet sammen noen av de tidligere konseptene av pris handling, flere tidsramme analyse og markedsforhold for å hjelpe handelsfolk se at de kan gradere hvordan lsquostrongrsquo en trend har vært. (Lagd med Trading Station 2.0Marketscope) I Hvordan bygge en strategi, del 5: Risikostyring. vi så på hva mange handelsmenn anser å være den viktigste delen av å skape, handle og opprettholde en handelsstrategi, og det er måten handelsmenn håndterer risiko på. Mye av denne delen av serien var basert på den forskning som ble utført av DailyFX i egenskapene for vellykket handel med undersøkelser. I DailyFX Traits of Successful Traders-serien ble faktiske resultater fra ekte handelsfolk på over 12 millioner bransjer analysert i et forsøk på å finne det som hadde fungert best, og hvordan handelsmenn kunne jobbe med disse resultatene. Vi så på det faktum at mens mange forhandlere kan vinne oftere enn de mister (med en vinnende prosentandel over 50), var det mengden av gevinster og tap som ofte vil predikere suksess eller fiasko i markeder. Vi fortsatte deretter med å snakke om bruk av risikofaktorer som handelsmannen står for å gjøre mer hvis de har rett, enn de kan tape hvis de har feil. Bildet nedenfor viser et forhold mellom 1 og 2-til-belønning: 1-til-2-risiko-til-belønningsgrad, som illustrert på FXCM Trading Station II. Vi fortsatte deretter med å undersøke begrepet løftestang, som skissert i hvor mye kapital bør jeg handle forex med av Jeremy Wagner. Dette var den fjerde og siste avdrag av egenskapene til suksessfulle handelsmenn. og gir litt svært innsiktsfull informasjon. Fra grafen kan vi se at forhandlere med større saldoer (mellom 5.000 og 9.999) brukte lavere nivåer av innflytelse (vist på bunnen av grafen) og disse lavere nivåene av innflytelse tillatt for større lønnsomhet. Handlere med innflytelse på 5: 1 var lønnsomme 37,37 av tiden, mens handelsmenn med balanser under 1000 brukte i gjennomsnitt 26: 1 leverage ndash og bare var lønnsomme 20.91 av tiden. Dette er en stor avvik, da handelsfolk som bruker en moderat 5: 1 leverage ratio var lønnsomme 78 oftere enn handelsmenn som bruker 26: 1 leverage. antyder at lsquo-forhandlere bør se på å bruke en effektiv innflytelse på 10-til-1 eller mindre. rsquo Når skal du utføre strategien Opp til dette punktet har vi dekket mange av de områdene som handelsfolk vil ønske å se etter når de bygger sine strategier. Kanskje så viktig, om ikke mer så ndash, er når vi faktisk skal handle den strategien vi lager. En av de viktigste differensierne i valutamarkedet er at det ikke gjøres i nærheten. Vi diskuterte dette emnet i detalj i artikkelen lsquo Trading the World. rsquo Kartleggingen av valutamarkedet døgnet rundt fra Trading the World. av James Stanley Selv om markedet er åpent 24 timer i døgnet, kan prishandlingen påta seg merkbart forskjellige lsquotonesrsquo basert på hvilken tid på dagen det er og hvor likviditet tilbys fra. For eksempel anses den asiatiske økten generelt for å tilby langsommere pris handling, med sterkere overholdelse av støtte og motstand og mindre potensial for lsquobig moves. rsquo På grunn av dette kan handelsmenn som ønsker å utføre utvalgsbaserte strategier, betjenes bedre ved å fokusere sine oppføringer på den asiatiske økten. Ved 3:00 ET begynner likviditeten å komme inn fra London. som mange handelsmenn anser å være lsquoheartrsquo av valutamarkedet. London er det største markedssenteret, bringer inn mest likviditet, og kort tid etter at de åpne ndashlarge-bevegelsene ofte er vitne til de store valutaparene. Traders som tidligere hadde utført rekkeviddestrategier i den asiatiske økten, vil være forsiktige her, da støtte og motstand kan brytes mye lettere med likviditetsbelastningen fra London. Traders som utfører breakout-strategier, kan ofte finne de raske og volatile markedene de leter etter etter London Open. Klokka 8:00, som USA åpner for virksomheten, strømmer enda mer likviditet inn i valutamarkedet. Denne perioden regnes som lsquooverlap, rsquo når både London og New York markedssentre handler, og dette er ofte den mest voluminøse perioden på dagen i valutamarkedet. Raske bevegelser kan være rikelig, volatilitet ekstremt høy, da potensialet for reverseringer kan avlede selv de sterkeste rekkeviddestrategiene. Etter at London stenger for dagen, kan smaken av den amerikanske sesjonen endres ganske mye. Gjennomsnittlig timetrykk kan reduseres, og prishandlingen kan begynne å avta. USAs sesjon kan ta overtoner av det som vanligvis vises i den asiatiske økten: Sakte prisbevegelser fremhevet av større grad av respekt for tidligere definerte støtte - og motstandsnivåer. Tradesessions tilpasset indikator for Trading Station --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her.
No comments:
Post a Comment